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SEMINAIRE LABO - Mohamed Boutahar, Maître de conférences HDR à l'Université Aix Marseille Université
"Estimation de la fonction de dépendance de Pickands pour les valeurs extrêmes bivariées sous des conditions de mélange"
Résumé :
Dans cet exposé, nous considérons l’estimateur de Capéraà. et.al (1997) de la fonction de dépendance de Pickands pour des lois de valeurs extrêmes bivariées. Nous étendons leurs résultats aux processus faiblement dépendant vérifiant certaines conditions de mélange. Nous montrons la forte consistance de l’estimateur ainsi que sa normalité asymptotique. Nous proposons ensuite un test asymptotique d'indépendance des distributions marginales du couple aléatoire. Les propriétés empiriques, à échantiollon fini, de l’estimateur ainsi que celui du test proposé sont étudiées par simulation.
Références :
Boutahar, M., Kchaou I.H and Reboul L. (2020). Estimation of Pickands dependence
function of bivariate extremes under mixing conditions.
Lithunian Mathematical Journal. volume 60, pages 129–146.
Dans cet exposé, nous considérons l’estimateur de Capéraà. et.al (1997) de la fonction de dépendance de Pickands pour des lois de valeurs extrêmes bivariées. Nous étendons leurs résultats aux processus faiblement dépendant vérifiant certaines conditions de mélange. Nous montrons la forte consistance de l’estimateur ainsi que sa normalité asymptotique. Nous proposons ensuite un test asymptotique d'indépendance des distributions marginales du couple aléatoire. Les propriétés empiriques, à échantiollon fini, de l’estimateur ainsi que celui du test proposé sont étudiées par simulation.
Références :
Boutahar, M., Kchaou I.H and Reboul L. (2020). Estimation of Pickands dependence
function of bivariate extremes under mixing conditions.
Lithunian Mathematical Journal. volume 60, pages 129–146.
Liste des horaires :
- Le 18 juin 2021 de 14h à 15h